Российский актёр, режиссер, продюсер.
Родился в Москве. Сын кинодраматурга Александра Анненского, внук режиссера Исидора Анненского.
Окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская В. Абдрашитова).
Работал вторым режиссёром на площадке на съёмках фильма «В субботу» (режиссёр-постановщик А. Миндадзе).
Фильмы Анненского принимали участие в ряде международных кинофестивалей.
Является продюсером студии "Пассажир".
Член Союза кинематографистов России.